一、什么是滬深300股指期貨

一、滬深300股指期貨是以滬深300指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小，進行標(biāo)的指數(shù)的買賣。
二、股指期貨交易實行保證金制度。
假定股指期貨合約的保證金為10％，每點價值100元。
若在3000點買入一手股指期貨合約，則合約價值為30萬元。
保證金為30萬元乘以10％，等于30000元，這筆保證金是客戶作為持倉擔(dān)保的履約保證金，必須繳存。
若第二天期指升至3060點，則客戶的履約保證金為30600元，同時獲利60點，價值6千元。
盈虧當(dāng)日結(jié)清，這6千元在當(dāng)日結(jié)算后就劃至客戶的資金帳戶中，這就是每日無負債結(jié)算制度。
同樣地，如果有虧損，也必須當(dāng)天結(jié)清。

二、股指期貨與滬深300的關(guān)系？

樓主你好！ 滬深300指數(shù)是滬深300股指期貨的基礎(chǔ)標(biāo)的物；
滬深300股指期貨是滬深300指數(shù)的價格預(yù)期。
請記住，因為滬深300股指期貨擁有期貨的提前價值發(fā)現(xiàn)功能，因此在一般的充分流通市場中，都是滬深300股指期貨引導(dǎo)滬深300現(xiàn)貨指數(shù)的走勢。
對滬深300指數(shù)具有領(lǐng)漲領(lǐng)跌作用。
由于價格發(fā)現(xiàn)功能和市場普遍存在的理性預(yù)期，在一個充分流通市場，滬深300股指期貨領(lǐng)先滬深300指數(shù)走勢，股指期貨將具有明顯的領(lǐng)漲領(lǐng)跌作用。
當(dāng)市場預(yù)期滬深300指數(shù)將上漲時，股指期貨會領(lǐng)先并帶動滬深300指數(shù)上漲，反之，股指期貨會領(lǐng)先并帶動滬深300指數(shù)下跌。
綜上所述，滬深300股指期貨走勢的基礎(chǔ)仍然是經(jīng)濟基本面因素。
股指期貨可以成為推動股價指數(shù)上漲或下跌的重要力量之一，但這種力量要發(fā)揮作用必須借助于經(jīng)濟基本面因素的力量，股指期貨可以放大經(jīng)濟基本面因素的市場影響。

三、滬深300股指期貨有哪些特點？

滬深300股指期貨有哪些特點：（1）股指期貨采用保證金交易制度。
　　保證金交易制度具有一定的杠桿性，投資者不需要支付合約價值的全額資金，只需要支付一定比例的保證金就可以交易。
保證金制度的杠桿效應(yīng)在放大收益的同時也成倍地放大風(fēng)險，在發(fā)生極端行情時，投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金。
　?。?）股指期貨采用當(dāng)日無負債結(jié)算制度。
　　在當(dāng)日無負債結(jié)算制度下，期貨公司在每交易日收市后都要對投資者的交易及持倉情況按當(dāng)日結(jié)算價進行結(jié)算，計算盈虧及相關(guān)費用，并實際進行劃轉(zhuǎn)。
當(dāng)日結(jié)算后保證金不足的投資者必須及時采取相關(guān)措施以達到保證金要求，以避免被強行平倉。
　?。?）股指期貨合約有到期日。
　　每個股指期貨合約都有到期日，不能無限期持有。
投資者要么在合約到期前平倉，要么在合約到期時現(xiàn)金交割。
　?。?）股指期貨的交易對象是標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約。
　　股指期貨交易的對象不是股票價格指數(shù)，而是（以股票價格指數(shù)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的）標(biāo)準(zhǔn)化的股指期貨合約。
在標(biāo)準(zhǔn)化的股指期貨合約中，除了合約價格以外，包括 標(biāo)的資產(chǎn)、合約月份、交易時間等其它要素都是事先由交易所固定好的。
需要提醒的是，合約價格是該合約到期日的遠期價格，而非交易時點的即期價格。

四、什么是滬深300股指期貨?舉例說明股指期貨的特診及規(guī)則,(舉例說明)

以滬深300指數(shù)作為標(biāo)的物的金融期貨合約兩個季月。
季月是指3月、6月、9月、12月。
滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的第三個周五，最后交易日即為交割日。
最后交易日為國家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。
到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易。
交易特征主要是T+0,保證金制度，雙向交易和日結(jié)算。
T+0比較好理解，就是建倉的單子當(dāng)天可以平倉。
保證金中金所設(shè)置的是每手保證金17%，也就是滬深指數(shù)*300*17%=每手的實際需要的保證金雙向交易指的是可以先買后賣或者先賣后買。
當(dāng)有持倉的時候，收盤后會根據(jù)結(jié)算價計算當(dāng)日盈虧，從賬戶進行劃轉(zhuǎn)。
舉例說明今天滬深指數(shù)是2000點，買入一手，指數(shù)上升10點，盈利3000元。

五、滬深300股指期貨是什么

滬深300股指期貨是以滬深300股票指數(shù)為買入標(biāo)的金融期貨產(chǎn)品，可買漲買跌。
每個指數(shù)點300元，最小報價單位為0.2點，1手期指合約的交易金額為指數(shù)點＊300元。
根據(jù)中金所9月2日最新發(fā)布規(guī)定，2015年9月7日起，交易1手保證金為30%。

六、什么是滬深300股指期貨？描述滬深300指數(shù)的編制方法。并分析滬深300股指期貨交易的特點

滬深300股票指數(shù)由中證指數(shù)公司編制的滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布。
滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日，基日點位1000點.滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本,其中滬市有179只，深市121只樣本選擇標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)模大，流動性好的股票。
滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。
作為一種商品。
滬深300股指期貨是以滬深300指數(shù)作為標(biāo)的物的期貨品種，在2010年4月由中國金融期貨交易所推出。
滬深300指數(shù)期貨采用現(xiàn)金交割，交割結(jié)算價采用到期日最后兩小時所有指數(shù)點位算術(shù)平均價。
在特殊情況下，交易所還有權(quán)調(diào)整計算方法，以更加有效地防范市場操縱風(fēng)險。
最后結(jié)算價的確定方法能有效確保股指期現(xiàn)價格在最后交易時刻收斂趨同。
之所以采用此辦法的原因可歸納為以下方面：首先，這是金融一價率的內(nèi)在必然要求。
其次，能防止期現(xiàn)價差的長時間非理性偏移，有效控制非理性炒作與市場操縱。
這是因為，非理性炒作或市場操縱一旦導(dǎo)致股指期現(xiàn)價差非理性偏移，針對此價差的套利盤就會出現(xiàn)，而最后結(jié)算價則能確保此套利盤實現(xiàn)套利。
此種最后結(jié)算價的確定方法對套保盤也具有同樣的意義。
一般來說，保證金水平要與股指的歷史最大波幅相適應(yīng)，且其比率依據(jù)頭寸風(fēng)險的不同而有所區(qū)別。
因此，股指期貨套利頭寸保證金比率應(yīng)最小，套保頭寸次之，投機頭寸最大。
但從目前有關(guān)征求意見稿可以發(fā)現(xiàn)，交易所未對套利與套保頭寸的保值金作出具體規(guī)定，只能理解為8%的保證金適用所有交易頭寸。
因此，筆者建議交易所應(yīng)就套保與套利頭寸的保證金另作具體規(guī)定。
　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股指期貨投資者必須通過期貨公司進行交易，為了控制風(fēng)險，期貨公司會在交易所收取8%的保證金的基礎(chǔ)上，加收一定比例的保證金，一般會達到12%。
經(jīng)過一段時間試探性交易以后，期貨公司才可能逐漸降低保證金的收取比例。
　　如果按期貨公司12%收取客戶保證金計算，那么交易1手股指期貨就需要約5萬元的保證金。
據(jù)有關(guān)統(tǒng)計，我國股市資金規(guī)模在10萬元以上的個人投資者賬號占總數(shù)比例不到5%，因此估計股指期貨上市初期中小投資者參與股指期貨的數(shù)量不會太多，市場投機份額有可能不足，機構(gòu)保值盤也或?qū)⑷狈ψ銐虻膶κ直P，市場流動性可能會因此出現(xiàn)問題。
因此，筆者認為，合約乘數(shù)300有些大，200可能比較合適。

七、滬深300股指期貨的交易規(guī)則是什么

股指期貨交易規(guī)則是指在股指期貨交易中應(yīng)當(dāng)遵循的規(guī)則。
股指期貨（Stock Index Futures）的全稱是股票價格指數(shù)期貨，也可稱為股價指數(shù)期貨、期指，是指以股價指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小，進行標(biāo)的指數(shù)的買賣。
作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。
　　《交易規(guī)則》需注意以下幾點：　　一、交易時間與股市開盤時間同步，投資者可利用期指管理風(fēng)險。
　　二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。
　　三、最低交易保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)為12%，假設(shè)滬深300指數(shù)為2300點，保證金比率為12%則交易一手需要保證金2300*300*12%=82800(元)，費率調(diào)整后則需要69000元，每手降低了13800元。
　　四、交割日定在每月第三個周五，可規(guī)避股市月末波動。
　　五、遇漲跌停板，按“平倉優(yōu)先、時間優(yōu)先”原則進行撮合成交。
　　六、每日交易結(jié)束后，將披露活躍合約前20名結(jié)算會員的成交量和持倉量。
　　七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，　　八、出現(xiàn)極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風(fēng)險。
　　九、自然人也可以參與套期保值。
　　十、規(guī)則為期權(quán)等其他創(chuàng)新品種預(yù)留了空間。

八、滬深300股指期貨的特點

滬深300指數(shù)簡介 由上海證券交易所和深圳證券交易所聯(lián)合編制的滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布。
滬深300指數(shù)[1]簡稱：滬深300；
指數(shù)代碼： 滬市000300 深市399300。
滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日，基日點位1000點。
滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本，其中滬市有208只，深市92只。
樣本選擇標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)模大、流動性好的股票。
滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。
成分指數(shù) 成分指數(shù)是根據(jù)科學(xué)客觀的選樣方法挑選出的樣本股形成的指數(shù),上證50指數(shù)就是成分指數(shù)。
期指目錄概念期指的交易規(guī)則 期指就是期貨指數(shù)，股指期貨品種具有以下幾個特點： 1、股指期貨標(biāo)的物為相應(yīng)的股票指數(shù)。
2、股指期貨報價單位以指數(shù)點計，合約的價值以一定的貨幣乘數(shù)與股票指數(shù)報價的乘積來表示。
3、股指期貨的交割采用現(xiàn)金交割，即不是通過交割股票而是通過結(jié)算差價用現(xiàn)金來結(jié)清頭寸。

九、什么是滬深300股指期貨

1、股指期貨代碼是什么意思?　　比如主力合約IF1212，IF是代表滬深300股指期貨，1212代表2012年12月份，合約有個四月份是當(dāng)月，次月以及隨后的兩個季月，每個月的第三個周五交割，11月的合約已經(jīng)交割了，所以現(xiàn)在的合約是12月、明年1月3月6月。
　　2、滬深300股指期貨代碼：IF是滬深300股指期貨的特有代碼，后四位代表年份和月份。
　　當(dāng)前月份為6月，因而在交割日前，也就是6月份的第三個周五之前，四個合約分別為：　　當(dāng)月合約，即6月合約 IF1006　　下月合約，即7月合約 IF1007　　下個季度月合約，即9月合約 IF1009　　下下個季度月合約，即12月合約 IF1012